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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 总赢利大于2000元或总亏损大于3000元时全部平仓

   

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主题:总赢利大于2000元或总亏损大于3000元时全部平仓

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2013/8/26 13:20:31    Post IP:27.227.249.41[只看该作者]

刚才替你调试了一下,有一个小错误,更正如下:


//股指期货自动交易程序(1分钟日内交易系统)
//编制:
//日期:2012年12月8日 定稿

//=======================================
//交易控制变量
variable:a1=1;

//交易手数:
tn:=1;

//最大持仓量
cx:=1;

//提前下单量(秒)
xd:=3;

//交易时间区间
p1:=time>091500 and time<150000;
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

//*******************************
r1:=barslast(date<>ref(date,1));
r2:=ref(o,r1);

//partline(r1>0,r2);

//*******************************
hd:=if(islastbar,8,2.0);
hd1:=if(islastbar,3,0.2);

//********************************
MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,25);

//*******************************
r10:=ref(asset,r1+1);
if r10-asset>3000 then a1:=-1;
if asset-r10>2000 then a1:=-1;

if a1<0 and p3<=xd then
begin
sell(1,tn,limitr,c-hd1);
sellshort(1,tn,limitr,c+hd1);
end

//*******************************
if cross(ma1,ma2) and a1>0 and p1 and p3<=xd then
begin
sellshort(holding<0,tn,limitr,c+hd1);
buy(holding=0,tn,limitr,c+hd1);
end

if cross(ma2,ma1) and a1>0 and p1 and p3<=xd then
begin
sell(holding>0,tn,limitr,c-hd1);
buyshort(holding=0,tn,limitr,c-hd1);
end

//********收盘前清仓********
if p2>=151000 then
begin
sellshort(holding<0,abs(holding),limitr,c+hd1);
sell(holding>0,holding,limitr,c-hd1);
a1:=1;
end
//*************************************
交易总数:totaltrade,colorwhite,linethick0;
盈亏:asset-1000000,colorred,linethick1,noaxis;
日盈亏:asset-ref(asset,r1+1),noaxis,colorred,linethick0;
持仓:holding,colorwhite,linethick0;

rr1:=barslast(month<>ref(month,1));
月盈利:asset-ref(asset,rr1+1),linethick0;



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