主题：跨周期应用是否真是禁区？图表交易不行后台可以？

跨周期引用（小周期引用大周期）是否真的是禁区？

 

普遍的认识是：小周期引用大周期的模型，在测试时相当于引用了未来的数据，造成极高的胜率和很漂亮的收益曲线。因此被认为隐形的未来函数。

 

现实情况也是，含有这类跨周期引用的模型在图表交易（模拟）中不发出信号。

 

通常的解决方法：1.引用上周起的大周期数据 ； 2. 自编程序实时计算（或推算）当前大周期的所需数据    ；3.据说牛人还有其他方法。。。

 

      第一个方法：改为引用上周期的数据后，常会导致测试结果黯然失色，无论是胜率、回撤、利润等 都大幅减少；

 

      第二种方法：写起来有点麻烦，可能含有预测意味，会不会有信号忽闪的情况，还没试过？

 

目前 发现有实盘牛人说，有小周期引用大周期的模型在图标交易中 没信号，但稍加处理后在后台交易中却可以稳定运行，并且实际结果与测评时相差并不很大。

 

求真相啊？？？

 

到底有什么解决办法？ 真的不能用？