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主题：一个简单的跟踪换月的方法
帅哥哟，离线，有人找我吗？
老树新芽
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等级：新手上路 帖子：58 积分：227 威望：0 精华：0 注册：2011/12/21 19:59:25 		一个简单的跟踪换月的方法  发帖心情 Post By：2013/6/22 16:02:29    Post IP：220.168.2.199[只看该作者]

IF BARSTATUS=1 THEN
BEGIN
DM1:=STKLABEL; //取当前连续合约的品种代码
DM2:=STRTRIMRIGHT(DM1,'00'); //整理代码，去掉连续合约后面的月份字符
DM3:=STRTRIMRIGHT(DM1,'01'); //创建一个起始比对的月份合约代码，比如IF01
END
V1:=CALLSTOCK(DM3,VTVOL),LINETHICK0; //取DM3月份合约的成交量
P1:=CALLSTOCK(DM3,VTOPEN),LINETHICK0; //取DM3月份合约的开盘价

IF NOT(VOL=V1 AND OPEN=P1) THEN     //如果当前连续合约的成交量和开盘价与DM3不相同，则连续合约发生了换月
BEGIN
P2:=P1;                     //记录原DM3的开盘价
FOR I=1 TO 12 DO             //寻找与连续合约成交量和价格同时相符的月份合约
BEGIN
IF I<10 THEN DM3:=STRINSERT(STRCAT(DM2,NUMTOSTR(I,0)),2,'0'); //创建合约代码字符串
ELSE DM3:=STRCAT(DM2,NUMTOSTR(I,0));
V1:=CALLSTOCK(DM3,VTVOL),LINETHICK0; //调用数据
P1:=CALLSTOCK(DM3,VTOPEN),LINETHICK0; 

IF VOL=V1 AND OPEN=P1 THEN     //找到相符月份形成并自动固定新的DM3合约指向
BEGIN 
TK:=P2-P1;             //换月跳空价差
MSGOUT(1,NUMTOSTR(DATE,0)+'   '+NUMTOSTR(TK,2)); //输出换月日期和跳空价差 
BREAK;                 //跳出循环
END
END
END

说明：一、可用于在连续合约上交易换月报警，也可嵌入到策略中，设计发现换月时自动移仓动作；
二、可嵌入到交易策略中，增减盈亏修正资金曲线，消除因换月跳空带来虚拟收益而导致的参数优化的错误倾向；
三、可自动生成虚拟除权数据，录入之后，形成虚拟除权的连续合约，大量减少手工工作；
四、考虑到贴近实际交易，没有用换月前的价差除权，而是用换月之后的开盘价除权。
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