主题：后台多策略独立运行问题

1、理论上读监控记录的上次下单类型ttype与是否有成交单tisremain  来判断当前状态下该策略对监控的品种是否有下单持仓，但是想问下，ttype和tisremain会在什么情况下有bug ?

 

2、如果我是图表型的下单函数与后台型的下单函数一起用，那么图表的buy 应该是不开仓的吧

 

if c>o and hodling=0 then

begin

   buy(1,1,market);

   tbuy(1,1,mkt);

end;                               此时应该只下单一手吧。

 

3、如果是在较长周期上，比如60分钟周期上，信号原本符合开仓，下单，此时后台因符合条件已经下单，但是在该根K线结束时，又不符合，图表信号消失，那么是否仍会造成图表与后台的持仓不同步？

 

4、在该后台程序上，若是选择逐K模式，运用到了variable变量，如果buy能用的话，那么variabe应该也能用吧，它能精确的得到 每根K线对应的全局变量吗？

 

比如:varialbe: kcfs=1; 

if 开多条件 and holding=0 then

begin

   if 第一种开仓方式 then kcfs:=1;

   if 第二种开仓方式 then kcfs:=2;

   if 第三种开仓方式 then kcfs:=3;

   buy(1,1,market);

   tbuy(1,1,market);

end;

 

(这里不用globalvariable和extgbdata 的原因是一个重启之后会初始化为0，若某个策略是应用在多品种是extgbdata值会混乱）