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主题:连续合约数据在数据回测当中的问题!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:黑侠 帖子:776 积分:1987 威望:0 精华:0 注册:2012/9/8 17:55:29
连续合约数据在数据回测当中的问题!  发帖心情 Post By:2013/4/9 22:51:43    Post IP:116.20.255.106[只看该作者]

当一个交易模型是隔夜交易的,如果说使用连续合约就存在主力合约换月那天存在巨大的跳空缺口问题,具体就表现为模型的大幅亏损和盈利,我想知道金字塔有没有相关的解决方案!
就假如昨天我开了焦炭的一手空单,结果今天主力合约换了,结果导致连续合约直接跳高100点,那结果可想而知了。这就是用连续合约回测的缺点。想知道该如何解决!!
如果说我用指数,结果有一定的失真。

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