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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 请教固定止盈止损模型写法

   

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主题：请教固定止盈止损模型写法
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：新手上路 帖子：40 积分：205 威望：0 精华：0 注册：2013/3/20 12:30:44 		请教固定止盈止损模型写法  发帖心情 Post By：2013/3/25 10:49:27    Post IP：222.210.88.152[只看该作者]

请教一下，在下面的模型中，增加固定n点止盈和固定n1点止损，该怎么添加呀。

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=-1;
end
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：金字塔养老院 帖子：1323 积分：6764 威望：0 精华：0 注册：2011/6/14 17:27:11 		  发帖心情 Post By：2013/3/25 11:14:47    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

工作人员在处理，请稍后


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谢谢。

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hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);

if holding>0 and enterprice-close>n then sell(1,1,market);
if holding<0 and close-enterprice<n1 then sellshort(1,1,market);
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=-1;
end

[此贴子已经被作者于2013-3-25 11:22:42编辑过]

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我这个策略上面还有个模型1,2个要同时存在，用holding可以吗

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而且开仓价格也不能那么写吧。

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这么写是否可以呢？

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);

if cang2>0 and zs-close>n1 then sell(1,1,limitr,zs-n1);
if cang2>0 and close-zs>n then  sell(1,1,limitr, zs+n);
if cang2<0 and close-zs<n1 then sellshort(1,1,limitr,zs+n1);
if cang2>0 and close-zs>n then sellshort(1,1,limitr,zs-n);
 
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
zs:=c;
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
zs:=c;
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
zs:=c;
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
zs:=c;
 cc2:=-1;
end
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由于我不清楚你某些变量的含义 故只能给你写个大概的意思 
[此贴子已经被作者于2013-3-25 13:35:08编辑过]

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还是谢谢，已经支付悬赏。希望能和你进一步交流

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怎么在模型中写入固定止损和止盈

 
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