主题：请教图表程序交易的若干问题

交易品种为股指期货，策略是每天下午15点10分比较上证指数当日交易量比前一日缩量达30%以上时，立即进场做多的程序是不是这样写：
a:=OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 and ref("000001$AMOUNT",0)<ref("000001$AMOUNT",1)*0.7;
Buy(holding=0 and a,1,marketr);

多单用昨日最低价止损和次日收盘前（也定在开仓1周期后的开盘后第265分钟）不管涨跌都平仓程序，是不是这样写：
sell(HOLDING>0 and ENTERBARS>0,100%,stopr,ref(low,1));//昨低为多单止损
SELL(holding>0 and ENTERBARS>0 and OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265,100%,MARKETR);//次日收盘前平多

 

问题1：上证指数15点已收盘，而股指期货15点15分收盘，15点10分是股指期货当日开盘第265分钟，所以用“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265 ”作为开仓条件，是否可靠？OPENMINUTES(CURRENTTIME)使用的是本地计算机时间？能不能根据交易所的时间更精确让上面的开仓指令运行在15点10分之后，而与本地计算机时间无关？

 

问题2：金字塔的评测程序中，加了“OPENMINUTES(CURRENTTIME)>265”之后，永远不开仓，不知道是我用错了，还是实盘时能开仓而评测时不能用该函数？

 

问题3：OPENMINUTES为开盘分钟数，中午休市的1个半小时应不应该算进去，如“股指期货日线”，11:30～13:00期间休市，那么13:10分是第265分钟还是第355分钟？

 

问题4：交易股指期货合约，但程序中引用了另一品种数据，比如上证当日成交额ref("000001$AMOUNT",0)，会不会因为上证指数不是当前图表而无法实时下载更新数据，从而使引用的数据不准确？如果无法实时更新未打开的品种数据如何解决？

 

问题5：金字塔中，平安银行代码和上证指数代码都是“000001”，如何确保"000001$AMOUNT"是上证的成交额？或者说如何区分平安银行和上证的引用方式？

 

问题6：我程序中了marketr符号，评测时是在当日收盘开仓，那么在实盘时，应该是在当日开盘第265分钟（即15点10分）时市价开仓，我理解的对吗？

 

问题7：我用stopr设昨日低点为止损，用ref(low,1)是否正确？像股指期货交易所并不支持止损单，那么该指令是否就无效了？如果无效，那么我是否只能用“固定时间间隔”（例如每10秒调用），并通过程序检查当前价格是否已低于昨日低点，如果是就市价平仓？
像股指期货是否只支持marketr、market、limitr和limit，并且实盘时marketr与market无区别，limitr和limit则生成限价单挂在交易所？但股指期货不支持stopr和stop是吗？

 

问题8：手工交易时，我发现即使要市价平仓也必须先撤销限价单，那么我程序中连续用了两个sell指令，sell发出MARKETR时会不会自动撤销stopr或limitr单？

 

问题9：如果平仓指令中，marketr会自动撤销stopr或limitr，那第二次发出stopr会不会自动撤销第一次的stopr，limitr呢？

问题10：我开仓前用holding来判断是否有持仓，如果是市价开仓就没问题，但如果我用limitr来采用限价单开仓，那么buy发出的限价单是不是不算持仓（即holding不计算buy发出的限价单）？所以用limitr来开仓的话，是不是容易在未成交时又发了一个限价单（因为holding仍然等于0）？如果是这样，应该如何避免？