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主题:数据回测中策略和图表上引入交易策略的差别

帅哥哟,离线,有人找我吗?
mikebike
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等级:论坛游侠 帖子:273 积分:1215 威望:0 精华:0 注册:2011/9/27 19:56:21
数据回测中策略和图表上引入交易策略的差别  发帖心情 Post By:2013/2/26 21:20:31    Post IP:121.231.103.26[只看该作者]

请问历史数据回测使用过程中,和在图表上添加交易系统信号的差别。

1、我的策略中有个别未来函数(即某序列值,行情走到当下的时候是比如1,但是行情走到后面就可能变成0)
我的策略编写时候,是根据行情走到当下时候具体情况择机进场的,进场判断是根据某些变量符合某种条件写的。策略具有机械性和唯一性。

当我用训练模式查看策略运行时候,是正常的;
但是当我把策略添加到K线图上时候,显示的信号的不正确的。是否是因为我策略中含有未来函数的缘故?因为我猜测,极有可能行情K线图,是把全部K线都展开的,而这时候,有些之前当下还是1的变量,在行情全部展开走到后面时候,变成0,自然就不在那个当下进场了?是否是这个原因。

如是的,那么金字塔自带的行情回测功能,是依据模仿训练模式下的模式呢?还是行情K线全部展开的模式。

2、另外请问在逐k线模式下,holding变量以及其他一些用varible定义的变量,是否在逐个K线运算的过程中,都采取如下逻辑。
    即:只在第一个K线那里启动定义,之后如果程序中被修改,即保存修改值,除非再次被修改,不然会一直保持到逐K线遍历结束时候。
    以上逻辑也适用于varible定义的变量,对吧?

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