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主题:策略启动条件

帅哥哟,离线,有人找我吗?
mikebike
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等级:论坛游侠 帖子:273 积分:1215 威望:0 精华:0 注册:2011/9/27 19:56:21
策略启动条件  发帖心情 Post By:2013/2/25 12:53:22    Post IP:222.185.234.85[只看该作者]

逐K线模式,

假设设定这样一个策略,策略中两个变量t,m。

在进场条件未满足时候 t/m <= 2
从某一时刻开始 t/m > 2了,从这一时刻开始,接下来大约持续1个小时 t/m 都大于2

如果策略写成
if t/m > 2 时候进场做多,那么策略是不是从第一个时刻开始满足 t/m > 2 是吗?

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美女呀,离线,留言给我吧!
wahoo
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等级:新手上路 帖子:36 积分:215 威望:0 精华:0 注册:2013/2/4 9:04:54
  发帖心情 Post By:2013/2/25 13:03:47    Post IP:180.168.212.118[只看该作者]

做多的语句写上
buy( t/m > 2 and hodling=0,手数,价格)这样就是第一个满足t/m > 2条件的k线入场
或者可以写成buy(cross(t/m,2),手数,价格)就可以避免多次重复入场
看下是这个意思不

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