主题：tick数据交易问题

基于tick数据写过一个模型，一个tick数据为一个周期，那么在这个tick数据出来后，首先要做一个判断，如果判断条件成功，那么在同时在当前tick数据下单。你们认为这个可能实现吗？因为tick数据就一笔数据，做完判断再去下单，在当前tick数据处还可能成交吗？我现在这里是显示是成交了，但是由于速度太快，我根本不可能看清楚，这里的成交是不是不是当前tick数据的，而是下根tick数据的呀？

这方面的技术问题希望能够给我一些详细的解释。或者其他基于tick数据上的指导和建议，谢谢。

不一定能成交的，基于tick的下单，至少要有买1 买2 卖1 卖2  4档行情，需要考虑挂单、市场流动性问题。即使你下单。不一定有单子给你。

就是一手一手也应该有问题吧！就这样的情况下，模拟交易和实盘交易这方面最大的区别在哪里？

模拟是交易价格合理一定成交，而且是立即成交，不需要撮合

但是实盘交易不是

也就是说对于超高频的模型（我的意思是基于tick数据的，一天交易不低于2000次的，单一品种），模拟交易时检测不出效果的，必须通过实盘才能得出正确的结果？

只能说模拟测出来的效果，可能比实盘要好上几百倍。当然你如果实盘也能达到下单及成交的速度的话，那就另当别论了。

我之前讲了 你至少需要考虑2档行情，考虑挂单的情况。

这个个性化的测试，首先，需要有数据，普通的tick数据还没用，因为没多档数据。

其次，除非自己有IT写，普通的软件没这个功能。（也没多档行情数据）

 

高频的投入会很大。抢单不容易啊