主题：结算价，比较科学合理的算法

看到好几个帖子在探讨结算价的算法，或者要求保留历史结算价等问题。能保留固然最好，但我们依然可以得到比较精确的结算价

这是常见问题汇总里提供的结算价的算法：

{今日结算价}
 ZQ:=IF(LLV(DAY,0)=HHV(DAY,0),0,BARSLAST(DAY<>REF(DAY,1))+1),LINETHICK0;
 结算价:IF(SUM(VOL,ZQ)=0,(HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4,SUM((HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4*VOL,ZQ)/SUM(VOL,ZQ)) ;
但偏差大了些。

 

股指期货的结算价是最后一个小时所有价格按成交量的加权平均，跟商品期货不一样。但是均价的算法跟商品期货的结算价算法是一样的。

 

商品期货结算价的定义：所有成交价格按成交量的加权平均价。

换一种说法，就是=sum(每个价格*成交量）/sum（成交量）

                      =sum(每个价格*成交量*单位）/sum（成交量*单位）

                      =成交总额/（成交总量*单位）

 

于是比较精确的结算价算法如下：

cond:=day<>ref(day,1) or barpos=1;

n:=barpos-valuewhen(cond,barpos)+1;

jsj:sum(amount,n)/sum(vol,n)/multiplier;//适用日线及日线以下周期的K线，大家可以试试

 

那么，如何计算股指期货的结算价呢（主力合约）？1分钟K线图的话，把n用min(n,60)代替即可。

或者，按以下算法计算：

a1:=callstock(stklabel,vtamount,5,0);

v1:=callstock(stklabel,vtvol,5,0);

jsj:a1/v1/multiplier;//适用日线及以下所有K线图，取得股指期货当日收盘时的结算价

 

其他的用法类似，可以根据自己的需求更改