[讨论]关于TYPEBAR函数与先平后开原则 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

思路：开仓后的某K线最高价H如高于开仓时那根K线的最高价，则平仓处理。

根据以上思路编制公式：

aa:="kdj.j"(9,3,3) ;

平空:SELLSHORT(cross(aa,80) or h>ref(h,TYPEBAR(1,3)) ,0,thisclose) ;
开空:BUYSHORT(cross(80,aa) or type(1)=2 and enterprice>exitprice,1,thisclose) ;

公式能通过，但由于TYPEBAR函数写于开空编码之前，而这时开空信号还未出现，造成逻辑混乱。所以事实上的效果是第一个平仓信号会紧跟在第一个开仓信号之后，造成错误平仓信号。

改成：

aa:="kdj.j"(9,3,3) ;

开空:BUYSHORT(cross(80,aa) or type(1)=2 and enterprice>exitprice ,1,thisclose) ;
dd: h>ref(h,TYPEBAR(1,3)) ;
平空:SELLSHORT(cross(aa,80) or dd,0,thisclose) ;

公式通过，原来的问题解决了。但此时另一个问题出现，此编法与先平后开的原则相违背，并造成与开空策略中的enterprice>exitprice条件冲突。因为exitprice函数写在平仓之前了。

[此贴子已经被作者于2010-10-20 2:35:11编辑过]

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