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主题:关于胜率的统计的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wjxkjs
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关于胜率的统计的问题  发帖心情 Post By:2009/11/28 23:14:36    Post IP:125.120.64.26[只看该作者]

input:N(1,0,60,1);
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
总次数: TOTALTRADE,LINETHICK0;
盈利次数:NUMWINTRADE,LINETHICK0;
胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0;
连亏次数:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
连盈次数:MAXSEQWIN,LINETHICK0;
t持仓:=tHOLDING,LINETHICK0;

这里统计的胜率和程序化交易中测试到得胜率不一样,以哪个为准??


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  发帖心情 Post By:2009/11/28 23:50:35    Post IP:123.113.155.84[只看该作者]

各自取的时间段不一样,才导致结果不一样

你压缩图表记下起止时间,再输入到测评时间段里,不钩出场规则,应该一样的。



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  发帖心情 Post By:2009/11/29 9:26:26    Post IP:125.122.28.163[只看该作者]

还是不一样的

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  发帖心情 Post By:2009/11/29 11:11:49    Post IP:221.218.219.31[只看该作者]

 

你在主图右上角该系统指标处,点击鼠标右键,选【公式属性】,看“交易费用”等条件与评测中的是否一致



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