主题：请老师按报文中内容改编，谢谢

  最近看了下面链接的一篇文章，觉得很好，试着按文中思路编写代码，但在策略三的实现没达到文中所说的收益率，反而下降了，请老师们看看我写的有什么问题，如何改进达到策略三所说的测试结果呢，谢谢！

“根据数据切分算法得到的收益率曲线优于引用上一期30分钟K线数据的算法，收益率146.65%，胜率56.15%，均盈利/均亏损1.5，最大回撤9.31%，交易次数317次。和策略1的结果对比，交易次数有所减少，胜率和收益率改善明显，且最大回撤大幅降低，改进后的策略3提高了捕捉日内趋势的效果。”-----策略三的测试结果

http://qing.weibo.com/tj/6741d94933000ylj.html     

以下为我的代码：

VARIABLE:DD:=0;

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:(VALUEWHEN(NN=6,HHV(H,NN)))*1.01;
LL:(VALUEWHEN(NN=6,LLV(L,NN)))*0.99;
死叉:=CROSS(MA(C,15),MA(C,5));       

金叉:=CROSS(MA(C,5),MA(C,15));           

IF CROSS(C,HH) AND 094500<=TIME<=151000  THEN BEGIN   
 平空：SELLSHORT(HOLDING=-1,1,THISCLOSE);
 开多：BUY(HOLDING=0,1,THISCLOSE);
       DD:=DATE;
END

IF CROSS(LL,C) AND 094500<=TIME<=151000 THEN BEGIN   
 平多：SELL(HOLDING=1,1,THISCLOSE);                     
 开空：BUYSHORT(HOLDING=0,1,THISCLOSE); 
       DD:=DATE;      
END

IF DATE>DD AND HOLDING<>0 THEN BEGIN       //延长有利仓位直到均线交叉
 IF 死叉 THEN
  了结多：SELL(HOLDING=1,1,THISCLOSE);
 IF 金叉 THEN
  了结空：SELLSHORT(HOLDING=-1,1,THISCLOSE);
END

IF  TIME>=151000 AND C<ENTERPRICE THEN    //尾盘平掉亏损持仓
 收盘平多：SELL(1,1,THISCLOSE);
IF  TIME>=151000 AND C>ENTERPRICE THEN    //尾盘平掉亏损持仓
 收盘平空：SELLSHORT(1,1,THISCLOSE);