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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 有关同个策略加载到两个期货中进行程序化的问题

   

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主题:有关同个策略加载到两个期货中进行程序化的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yzg512999
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等级:论坛游侠 帖子:199 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/11/19 12:28:26
有关同个策略加载到两个期货中进行程序化的问题  发帖心情 Post By:2021/1/14 11:22:10    Post IP:123.159.197.51[只看该作者]

我在同一个框架里分出两个窗格,然后同个策略加载到2个不同的期货中进行交易,
假设我实际资金是10万,可我不小心在这个策略的费率设置里,设置为初始资金都为15万,
意思是每个策略都分配15万的虚拟资金,即2个加起来是30万,这样就大于10万的实际资金。
我的做多策略代码:
IF A AND  AAA THEN BUY(HOLDING=0,99%,MARKET),PERTRADER;//以可用资金的99%委托建仓做多

当某一天出现做多的开仓信号,软件会给我以15万的虚拟资金99%比例开仓做多,可是此时实际只有10万,请问此时是直接委托建仓失败全部都不能成交
还是说会以实际资金10万的99%来委托建仓做多?


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