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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [讨论]关于减少滑点问题

   

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主题:[讨论]关于减少滑点问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:超级版主 帖子:14496 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/7/4 13:40:18
  发帖心情 Post By:2020/12/17 11:19:26    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

 这个不行。至少在下单函数上无法直接实现。

但是可以这样做。你是走完K模式。如果要实现这个,就只能改成固定轮询模式。
在实盘上:
我们假设你开仓条件是A,走完K模式

原先是当前K满足A,次周期开始就开仓。


现在改成固定轮询模式:
buy(ref(a,1),1,LIMITr,O-2*MINDIFF);

这样就相当于在满足A的那个K之后的 新K上直接按照新K的O-2*MINDIFF 限价下单。这是常用的固定轮询下实现走完K的方式。


只是这样改是适应了实际交易时候情况。 历史回测就没有照顾到了。因为历史回测其实是相当于走完K模式的。



命数如织,当如磐石。
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