有关优化策略模型的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

为了提高程序化运行效率，少占用电脑内存，使用金字塔的自定义数据功能来加强改善跨周期引用指标的效率。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=74267

我想优化我的策略，能否帮我在策略思路不变的情况下让它最精简呢？

代码如下：

新建MM指标：

M1:MA(C,5);

M2:CLOSE;

M3:MA(C,10);

M4:MA(C,20);

--------------------------------------------------------------

MA5:MA(CLOSE,5);

MA10:MA(CLOSE,10);

MA20:MA(CLOSE,20);

MA30:MA(CLOSE,30);

MA60:MA(CLOSE,60);

MA120:MA(CLOSE,120)COLOR0000FF;

MA1:="MM.M1#WEEK";

MA2:="MM.M2#WEEK";

MA3:="MM.M3#WEEK";//调用周线的均线指标

MAA1:="MM.M1#DAY";

MAA2:="MM.M2#DAY";

MAA3:="MM.M3#DAY";

MAA4:="MM.M4#DAY";//调用日线的均线指标

AA:=MAA2>MAA1 AND MAA2>MAA3 AND MAA2>MAA4;

BB:=MAA2<MAA1 AND MAA2<MAA3 AND MAA2<MAA4;

A:=C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND C>MA(C,20) ;

B:=C<MA(C,5) AND C<MA(C,10) AND C<MA(C,20) ;

IF MA2>MA1 AND MA2>MA3 AND A AND AA THEN BUY(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF MA2<MA1 AND MA2<MA3 AND B AND BB THEN BUYSHORT(HOLDING=0,35%,MARKET),PERTRADER;

IF C<=MA(C,10)-5*MINDIFF THEN SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);

IF C>=MA(C,10)+5*MINDIFF THEN SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);

主题：有关优化策略模型的问题