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主题:关于套利合约算法疑问

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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等级:新手上路 帖子:48 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/8/19 13:54:56
关于套利合约算法疑问  发帖心情 Post By:2020/7/6 23:47:13    Post IP:114.255.222.103[只看该作者]

自定义套利组合的当日算法由分笔数据根据用户设置的算法计算出高开低收 当日计算后的数据并不保存 次日开盘后清除 可以算做 真实的时间序列

自定义套利组合的历史数据是由组合中各个合约的1分钟5分钟日级别的数据 根据用户设置的算法 + - * / 计算出来的   并不是套利合约真实时间序列

也就是说历史数据不能用来作为回测使用 这样理解对吗?

另外 管理员 wenarm  曾在其它套利问题贴中提到


套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算,是按照下单方向的对手价计算;
例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时,D1-D2相当于,D1的委卖价-D2的委买价

这里的开盘价指的是当天的开盘价 还是所有级别的开盘价? 
现在的算法还是这样吗

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