《人造随机的识别与反利用》 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

经过一个多月的半手动模拟测试，效果非常棒！

由于编写的是分笔的数据，计算量太大，只能后台运行，

之前因为保密的问题不能解决，所以一直抵触全部自动化下单。

下一步要自动化下单的编写，还需要老师的继续帮助。

问题：

1、当同时满足指标A 、B、C，而对于D指标可有可无，只有ABC指标也可以满足开仓条件怎么写？ //A and B and C or D

2、当同时满足指标A 、B、C，且不能出现E指标（-）怎么写？

3、当开多仓时平掉持有的相同合约空仓，开多仓=平空仓，怎么写？

谢谢！

1. A and B and C;//D无所谓就不用加进去

2.A and B and C and not(E);

if 开多条件 and holding<>0 then

begin

sellshort(holding<0,holding,market);

buy(holding>0,holding,market);

end

谢谢老师解答，

1、额外附加一个收盘前时间平仓（只做日内）：//如果策略中的平仓条件没有实现
a:若收盘前5分钟（2：55）持仓有盈利的仓位平仓；
b:若没有盈利的仓位收盘前2秒（2：59：58秒）市价平仓；
//盈利：大于开仓均价；

2、分笔周期的策略是否支持回测？还是只有当天的数据?

3、我策略一共有100多行代码组成，分成4个独立的段落发出信号，这4个段落如何引用更加优化，而不是合并一起后逐行读取代码？

1.收盘平仓参考：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=174880&skin=0

2.支持回测。选择分笔周期即可。

3.这个太笼统，无法提供你优化的意见。

3.之前基于保密的考量，把一个开平仓分成了4个独立的策略单独发出信号现在要全部自动化操作要合并这些独立的策略成一个策略
//类似于这样，4个独立策略发出的信号组合成一个开仓信号：
开多仓（=平空仓）：
A1_DK and c_d<c_e and B1_D Not D_LK;
整合成一个策略后现在的问题是100多行代码，又是TICK级别运算，头都大了....想优化，又不会....

4、如果在我的平仓条件上叠加一个收盘时间平仓条件，和我的平仓条件谁先满足就先平，如何实现？

（策略逻辑代码已经完成现在是开平仓的编写对我全新领域老师可以多示范一些，谢谢）
//只做日内
若持仓有盈利，收盘前5分钟平仓；
若持仓无盈利，收盘前2秒种平仓；

abb:timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时
abb3:timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间

if (abb<=5*60 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and abb3<=5*60) then //兼顾实际交易时候的信号和历史回测信号
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end

直接把2个条件or关联下就行了。谁满足就执行。

cd:收盘平仓条件 or 平仓条件;

if cd then

begin

sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);

end

主题：《人造随机的识别与反利用》