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主题:挂单成交

帅哥哟,离线,有人找我吗?
bill163
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挂单成交  发帖心情 Post By:2019/10/10 9:16:21    Post IP:112.23.49.231[只看该作者]

老师好,帮忙写一个模型谢谢,要求如下:

1.开盘后挂买一100000手,如果有部分成交就立即挂卖一价
(因为是做指数,所以不用担心追价以及跳动过快的问题,一个价格经常维持几分钟甚至十几分钟)
2.撤单追价机制,时刻保持买单在买一和卖单在卖一
3.保持挂单量为100000手(挂买一量+挂卖一量)

辛苦老师,如果有表述不清楚再补充哈~

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
FireScript
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  发帖心情 Post By:2019/10/10 9:54:15    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

部分成交之后 未成交的撤单然后按照卖一挂单?然后挂单方向是?反向还是保存多头方向?


提供下你交易的品种和周期 以及是走完K还是固定轮询的设置,方便我在该品种上测试。

你这个问题之前问过吧。大致代码都应该成形了,可能需要再修改下。


命数如织,当如磐石。
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bill163
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  发帖心情 Post By:2019/10/12 18:44:51    Post IP:112.23.50.119[只看该作者]

老师好,如下解释:
1. 为成交的部分如何挂?
答:100000手成交5000手,剩余的95000手继续保持买一价;

2.已经成交的5000手如何处理?
答:成交的5000手挂卖一价;

3.已经成交的挂卖一,没有成交的挂买一;

4.用K线走完还是固定轮训模式?
这个策略只涉及买卖盘口和持仓数据读取,不涉及K线内容;

5.交易品种和周期是什么?
159920 恒生ETF ,不涉及周期,只涉及盘口





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FireScript
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  发帖心情 Post By:2019/10/14 9:46:30    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

我尝试下,可能需要点时间编写和测试。


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bill163
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  发帖心情 Post By:2019/10/14 10:15:48    Post IP:117.136.66.189[只看该作者]

好的,麻烦了~

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2019/10/15 9:22:26    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 试了下不行。有几个点没办法处理。其中一个就是部分成交情况下,读取价格会是成交价,这样没办法取到下单的委托价了。也就没办法进行后续的判断了。


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