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主题:后台程序化zig函数出错

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yin8jun
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等级:论坛游侠 帖子:503 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2011/11/18 10:56:56
后台程序化zig函数出错  发帖心情 Post By:2018/7/20 10:55:53    Post IP:183.192.73.19[只看该作者]

后台程序化中用到如下,kd=1加上别的条件时就开多

k3:=10;
p1:ref(peak(4,k3,1),1);
p2:peak(4,k3,2);
p3:peak(4,k3,3);

kd:=cross(h,p1);

交易股票,日线,运行200根bar。模拟了几周发现有如下问题:
1,每天在9:30时会错误成交一批股票。用如下输出
if islastbar then begin
debugfile('D:\test2\TEST8.TXT',NUMTOSTR(currenttime,0)+'  :p1:%.2f'+stkname,p1);
end
发现用的不是p1的价格,而是错误地把p2或者p3当作p1。
2,有时盘中比如10:30也会出现这种情况。
3,有时好几天开盘交易同一只错误的票,但是每次打开该票日线,数据都是全的。

已用股票池把股票刷新范围缩到50只,并且每日盘后下载数据。

请问是什么原因,是数据下载还是zig函数?


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