老师 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

INPUT:LOTS(3,1,10,1); //开仓手数

INPUT:LONG_DAYS(40,20,120,5); //长期均线参数

INPUT:SHORT_DAYS(10,3,30,2); //短期均线参数

INPUT:M(10,1,30,1); //止损价1的参数

VARIABLE:STOP_PRICE=0; //止损价1：以开仓K之前的M周期的最低(高)价为止损

VARIABLE:STOP_PRICE_2=0; //止损价2：以开仓K的最低(高)价为止损

MA_LONG:MA(OPEN,LONG_DAYS); //长期均线,注意在此范例下，不能用CLOSE，因为止损用了实时价格模式

MA_SHORT:MA(OPEN,SHORT_DAYS); //短期均线,注意在此范例下，不能用CLOSE，因为止损用了实时价格模式

CON_LONG:=(MA_SHORT,MA_LONG);; //金叉

CON_SHORT:=(MA_LONG,MA_SHORT); //死叉

LLV_M:=LLV(LOW,10);//定义10天最低

HHV_M:=HHV(HIGH,10);//定义10天最高

IF CON_LONG THEN //金叉做多

BEGIN

//SELLSHORT(HOLDING<0,LOTS,LIMITR,OPEN); //平空

BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,OPEN); //开多

STOP_PRICE:=LLV_M;

STOP_PRICE_2:=LOW;// 这个位置的LOW 是否可以替换成不同的STOP_PRICE？？

END

IF CON_SHORT THEN //死叉做空

BEGIN

SELL(HOLDING>0,LOTS,LIMITR,OPEN); //平多

//BUYSHORT(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,OPEN); //开空

STOP_PRICE:=HHV_M;

STOP_PRICE_2:=HIGH;

END

//多头止损

IF (HOLDING>0 AND ENTERBARS>=1) THEN

BEGIN

多止损1:SELL(LOW<=STOP_PRICE,LOTS,LIMITR,MIN(OPEN,STOP_PRICE));

多止损2:SELL(LOW<=STOP_PRICE_2,LOTS,LIMITR,MIN(OPEN,STOP_PRICE_2));

END

以上代码是否可以用于实际使用？

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