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主题:stop控制对回测业绩影响巨大

帅哥哟,离线,有人找我吗?
leelatan
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等级:论坛游侠 帖子:406 积分:196 威望:0 精华:0 注册:2013/1/22 18:44:07
stop控制对回测业绩影响巨大  发帖心情 Post By:2017/11/14 10:16:34    Post IP:183.48.47.103[只看该作者]

一个策略,用了止损语句如下:

多单损价:=开仓后最高价-O*损幅*0.01;
空单损价:=开仓后最低价+O*损幅*0.01;
//止损
平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and C<多单损价,holding,stop,MIN(O,多单损价));                       //平多止损
平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and C>空单损价,holding,stop,max(o,空单损价));                  //平空止损


回测效果非常好。

如果把止损语句中的stop去掉,改成market控制符,回测效果就会下降非常之多。

是什么原因,到底哪个更加接近真实的交易情况?




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