关于平仓后资金和盈利的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//根据金字塔的例子程序改编：20日新高进场，然后高于20日新高的0.5N处加仓一次，10日新低离场。程序可编译，运行正常。

//本程序的问题是，当程序加仓过程存在，则对总盈利的计算不正确，不符合资产（ASSET）=原始资产(缺省为100万)+总盈利（LPROFIT）的公式。

//如果从程序中去掉程序加仓过程，则总盈利的计算正确。

//声明变量

VARIABLE : MYENTRYPRICE = 0 ; //开仓价格

VARIABLE : MYEXITPRICE = 0 ; //平仓价格

VARIABLE : POSITION =0 ; //仓位状态，0表示空仓，1表示持仓

VARIABLE : LOTSATU = 10 ; //每次交易所包含的手数

VARIABLE : T20HI = CLOSE ;

T20HI := REF(HHV(H,20),1) ; //20周期的高点

VARIABLE : T10LO = CLOSE ;

T10LO := REF(LLV(L,10),1) ; //10周期的低点

AVGTR := REF(MA(TR,20),1) ; //计算20天的真实波幅

VARIABLE : LASSET0 = ASSET ; //多头开仓前账户数值

VARIABLE : LASSET1 = ASSET ; //多头平仓后账户数值

VARIABLE : LPROFITAR = 0 ; //多头平仓后本轮多头的盈利 LPROFITAR等于 LONG PROFIT A ROUND 等于 LASSET1-LASSET0 负数代表亏损。

VARIABLE : LPROFIT = 0 ; //当前盈利

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//进场

IF H>T20HI THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

BUY( 1,LOTSATU,LIMITR,MYENTRYPRICE);

POSITION := 1 ; //修改持仓状态

N := AVGTR ;

LASSET0 := ASSET ; //记录进场时资产值

END

END //IF

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//加仓过程

IF HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

BUY( 1, LOTSATU, LIMITR, MYENTRYPRICE);

LASSET0 := ASSET ; //记录加仓时资产值

END

//问题：如果去掉上面这个加仓过程，则对总盈利LPROFIT的计算误差在可接受范围。

//离场

IF LOW<T10LO THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ;

SELL( 1 ,0,LIMITR,MYEXITPRICE);

POSITION := 0 ; //修改持仓状态

LASSET1 := ASSET ; //记录离场后资产值

LPROFITAR := LASSET1-LASSET0 ; //计算本次交易盈利

LPROFIT := LPROFIT+LPROFITAR ; //计算总盈利

END //离场结束

END //IF

//显示账户状态

CONTINUELINE@ 资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

总盈利: LPROFIT,NOAXIS ;

可用现金:CASH(0),LINETHICK0;

POS:HOLDING,LINETHICK0;

交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

[此贴子已经被作者于2017/11/4 14:56:20编辑过]

主题：关于平仓后资金和盈利的问题