主题：为什么我的图表套利策略会出现单腿开仓的情况

C1:"P00$CLOSE";//棕榈油连续
C2:="Y00$CLOSE";//豆油连续
价差中枢: MA(C2-C1,Z);
价差: C2-C1;
B: ABS(价差-价差中枢);

UPPER: 价差中枢 + K*STD(价差,Z);//布林上轨
LOWER: 价差中枢 - K*STD(价差,Z);//布林下轨

//交易条件
开多条件:=CROSS(价差,LOWER) ;//开多条件
平空条件:=CROSS(价差,价差中枢);//平空条件
开空条件:=CROSS(UPPER,价差) ;//开空条件
平多条件:=CROSS(价差中枢,价差);//平多条件

//交易系统

IF STRCMP(STKLABEL,'P00') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(平空条件 AND HOLDING>0, 0,LIMITR,C);     //平空价差
   SELLSHORT(平多条件 AND HOLDING<0,0,LIMITR,C);        //平多价差
  
   BUYSHORT(开多条件 AND HOLDING=0,6,LIMITR,C); //做多价差
   BUY(开空条件 AND HOLDING=0,6,LIMITR,C);             //做空价差
END

IF STRCMP(STKLABEL,'Y00') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(开空条件 AND HOLDING>0,0,LIMITR,C);            //平多价差
   SELLSHORT(开多条件 AND HOLDING<0,0,LIMITR,C);//平空价差
  
   BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0,5,LIMITR,C);    //做空价差
   BUY(开多条件 AND HOLDING=0,5,LIMITR,C);  //做多价差
END

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