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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题

   

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主题:MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题  发帖心情 Post By:2017/4/28 14:23:44    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

请教:MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述是错的
图上白色是MAXDRAWDOWN 的线,红色是Asset的线。 
很明显,MAXDRAWDOWN 显示的根本就不是新高点与其之后低点的回撤幅度


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[此贴子已经被作者于2017/4/28 14:25:15编辑过]

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yydkyet
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  发帖心情 Post By:2017/4/28 14:29:08    Post IP:14.20.91.66[只看该作者]

谢谢客服帮忙转移问题。
最近研究策略,刚好需要用到MaxDrowDownPCT 这个函数,计算新高点与其之后低点的回撤幅度。
但发现MaxDrowDownPCT  根本不是算法描述中的那样

PS:据观察应该就是计算历史最大回撤的,而非近期最大回撤的

故反应该问题。希望得到解决。
[此贴子已经被作者于2017/4/28 14:29:32编辑过]

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2017/4/28 14:49:17    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

asset是可用现金+浮动盈亏,浮盈是按收盘价

最大回撤考虑的是资产高点,按最高价平仓,最低价平仓作为资产低点。不是收盘价


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