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主题:请教单量分割

帅哥哟,离线,有人找我吗?
flyme
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等级:论坛游侠 帖子:318 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/4/8 10:16:09
请教单量分割  发帖心情 Post By:2016/12/28 23:01:15    Post IP:112.66.88.56[只看该作者]

模型交易中,当某一品种当前模型虚拟持仓量超过交易所规定单次最大开仓500手后,必须将总仓位以500为单位分割,不够500的直接能开仓。下面这个写法,I的取值有什么意义?数值不一样模型回测结果也不一样。多单和空单 I 应该取多少

 if 空单量>500 then begin
   ss:=ceiling(空单量/500);
     for i=1 to ss do begin
       buyshort(空单条件,min(空单量,500),LIMITR,c);
     end
  end
  if 实盘空单量>0 and 空单量<=500 then begin
    buyshort(空单条件,空单量,LIMITR,c);
  end


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