欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 帮忙看看这个怎么写

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2619人关注过本帖树形打印复制链接

主题：帮忙看看这个怎么写
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yuanhang
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：32 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 9:19:54 		帮忙看看这个怎么写  发帖心情 Post By：2016/12/6 14:00:16    Post IP：211.160.72.240[只看该作者]

If h>ref(h,1) then begin
 tbuy(tholding=0,2,mkt);
end
if tholding>0 and l<tenterprice-20*mindiff then tsell(1,0,mkt);//止损
if tholding>0 and L<ref(l,1)  then tsell(1,1,mkt);//平仓


老师 我想定义一下初始平仓之后的bar的最高价，想下次开仓时，价格回到上次平仓bar的最高值时，主动平掉1手，另一手再止损或者平仓。
是不是要用VALUEWHEN函数呢，之前用exitbar，发现不行.  帮忙看看怎么写谢谢
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 14:02:08    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

用texitbars

平仓后最高价 hhv(h,texitbars+1)

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yuanhang
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：32 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 9:19:54 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 14:12:43    Post IP：211.160.72.240[只看该作者]

老师我之前用Texitbar,出现一个问题。就是当我第一次定义平仓后，再第二轮，会在我定义的bar 的高值平仓，系统 就把这个bar定义为
新的Extbar,后面的就乱了， 就一直按照 定义的bar高值平仓。不是按照我之前的平仓条件平仓。
这个问题怎么解决呢
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 14:35:43    Post IP：116.231.212.45[只看该作者]

那么上面的两个平仓里面，哪个定义为“初始平仓的”

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yuanhang
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：32 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 9:19:54 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 14:38:43    Post IP：211.160.72.240[只看该作者]

if tholding>0 and l<tenterprice-20*mindiff then tsell(1,0,mkt);//止损
if tholding>0 and L<ref(l,1)  then tsell(1,1,mkt);//平仓

这两个出那个信号 ，我就定义此bar。这两个平仓 地位一样。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 15:07:41    Post IP：180.173.193.42[只看该作者]

任何开仓之后的第一根平仓都是要重新计算这个高点的吗？

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yuanhang
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：32 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 9:19:54 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 15:10:15    Post IP：211.160.72.240[只看该作者]

我的模式 基本上会出现开平情况有：1；开2手，平1手，平1手； 
                                               2、开2手，平2手。


我是想定义这两种情况的最后平仓的BAR的最高值。每一轮都要重新计算，前一个最后平仓值。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 15:13:18    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

以下是引用yuanhang在2016-12-6 15:10:15的发言：
我的模式 基本上会出现开平情况有：1；开2手，平1手，平1手； 
                                               2、开2手，平2手。


我是想定义这两种情况的最后平仓的BAR的最高值。每一轮都要重新计算，前一个最后平仓值。

“最后平仓的BAR的最高值”这个指的是情况1里面，第二个平1手吗？

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yuanhang
 小大  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：32 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 9:19:54 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 15:18:33    Post IP：211.160.72.240[只看该作者]

最后平仓的BAR最高值，包括情况1中的 第二次平仓，也包括情况2中的2手平仓。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
 小大  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/12/6 15:38:30    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

globalvariable:hh=0;
If h>ref(h,1) and tholding=0 then begin
 tbuy(tholding=0,2,mkt);
 hh:=0;
end
if tholding>0 and l<tenterprice-20*mindiff then begin
    hh:=h;
    tsell(1,0,mkt);//止损
end
if tholding=2 and L<ref(l,1)  then tsell(1,1,mkt);//平仓
if tholding=1 and L<ref(l,1)  then begin
     tsell(1,1,mkt);//平仓
     hh:=h;
end
if tholding=0 and h>=hh then hh:=h;
if tholding=2 and h>=hh then tsell(1,1,mkt);
 
 

金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训，具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉，请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
总数 16 1 2 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.07813 秒, 6 次数据查询