主题：关于单次最大委托手数问题

在螺纹钢模型中，由于螺纹钢单次最大委托手数是500手，当单个模型累积持仓超过500手的时候，平仓怎么处理？

if(HOLDING>=500,500,HOLDING);

这样的 写法是不对的，请教下版主，怎么处理？

在实际运作时，这个写法的错误在哪里？

当持仓量大于500的时候，只平仓500，剩下的仓位就不平仓了

 建议金字塔增加单次最大平仓量函数。

1，那你写的那段是可以的

2.感谢提交建议！

现在关键是回测不了，这种写法。

准确的建议应该是金字塔应该增加最大单次委托量函数，致使达到在持仓量大于交易所规定的最大单次委托量的情况下，以小于等于规定的单次委托量连续委托，直至持仓量为零。

请说明下 “回测不了”指的是什么样的状态

此主题相关图片如下：1.png

光标的那根线持仓量是1463手，后一根K线出现平仓信号，但是多单没全部平仓，而是平了500手

SELL((多平条件1 or 多平条件3) AND HOLDING>0,if(HOLDING>= 500,500,HOLDING),LIMITR,if(ISLASTBAR,o-2*hd,O-1*hd));

这是平仓语句

buy(barpos=1,2100,market);
if holding>500 then begin

 ss:=CEILING(holding/500 );

 

 for i=1 to ss do begin

   sell(holding>0,min(holding,500),market);

 end

end

 

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