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主题：止损不能满足需求
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游侠 帖子：211 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/7/22 16:00:23 		止损不能满足需求  发帖心情 Post By：2016/8/25 20:45:27    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

先贴出止损代码 和出场代码


          if holding > 0 then begin
        
             if low < enterprice - 2 * mindiff then sell( holding > 0, order, market ) ;
   
          end
 

          if holding < 0 then begin
       
             if high > enterprice + 2 * mindiff then sellshort( holding < 0, order, market );
         
          end
 

 
                   sell( low < longma, order, market ) ;
 
              sellshort( high > longma, order, market );


以上就两种出场方式，一个2个点固定止损，另外一个是条件止损，，order 为手数，趋势线是longma：=ma（close,120） ;   本打算来试试2个点止损是什么效果，测试之后 问题就来了，，具体如下图所示 ：


图片点击可在新窗口打开查看


麻烦老师帮忙解答一下，，到底是哪里出了问题，为什么止损越小，赚钱就越多，，胜率就越高，无法理喻啊，多谢
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游侠 帖子：211 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/7/22 16:00:23 		  发帖心情 Post By：2016/8/25 22:21:06    Post IP：14.197.145.94[只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看
之前参照老师 给出的意见 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=138570   具体见此帖


很显然，是  这段止损代码出问题了，  即便是  low <=  或者 high >= 也是一样的问题，，，所以未能达到，，超过多少个点立即止损出局的效果，麻烦老师帮忙想一下解决办法，谢谢
[此贴子已经被作者于2016-8-25 22:22:50编辑过]
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等级：论坛游侠 帖子：211 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/7/22 16:00:23 		  发帖心情 Post By：2016/8/25 22:47:38    Post IP：14.197.145.94[只看该作者]

                   sell( low < longma, order, market ) ;
 
              sellshort( high > longma, order, market );    

这组代码，，测试中也是有 位移现象，，也就是说，，止损点并非是价格大于或小于 趋势线，然后就市价出去成交，，最后是以收盘价的，，，

系统这组 代码 也测试了

    if avgenterprice-c > 2 * mindiff then begin

    sell(1,holding,market);

    end
 
    if c - avgenterprice  > 2 * mindiff then begin

    sellshort(1,holding,market);

    end
 缺陷是 信号反复出现和消失，，，，，即便把 C 改为 high 或者low 但是最终的止损效果都未能达到固定止损，，
  
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/26 9:05:26    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

你这样用开仓价来止损的，下单价位最好用marketr,或者thisclose，能正确的在本周期上获取当前开仓信号的开仓价，用market获取的是上一个开仓价。

以及止损或者平仓语句一定要写在开仓语句后面

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等级：论坛游侠 帖子：211 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/7/22 16:00:23 		回复：（jinzhe）你这样用开仓价来止损的，下单价位最...  发帖心情 Post By：2016/8/26 9:14:40    Post IP：14.197.145.94[只看该作者]

意思是说，把 平仓语句写在开仓语句之前可以避免上述情况对么？

 if holding > 0 then begin
        
             if low < enterprice - 2 * mindiff then sell( holding > 0, order, market ) ;
   
          end
 

          if holding < 0 then begin
       
             if high > enterprice + 2 * mindiff then sellshort( holding < 0, order, market );
         
          end

                   sell( low < longma, order, market ) ;
 
              sellshort( high > longma, order, market );    



这段写在开仓语句之前，，，先平后开？
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/26 9:24:25    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

我讲了两点，第一点你没看，第二点还看反了，这两点是要同时成立的

 

以及止损或者平仓语句一定要写在开仓语句后面

是平仓写在开仓后面

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等级：论坛游侠 帖子：211 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/7/22 16:00:23 		回复：（jinzhe）我讲了两点，第一点你没看，第二点还...  发帖心情 Post By：2016/8/26 9:40:36    Post IP：14.197.145.94[只看该作者]

老师，，我实在理解不透您说的，，提高沟通教学效率，，您就帮我改改吧，这样改对了我再去慢慢悟这个过程，这样可以节省老师精力，代码就贴下面，麻烦了


开仓语句

         if holding = 0 then begin  
 
            if Bcondthen buy( 1, order, limitr, max( open, longma ) )， ignorecheckprice; 

         end
         
         if holding = 0 then begin
         
            if Scond then buyshort( 1, order, limitr, min( open, longma ) )， ignorecheckprice;

         end



平仓语句

         if holding > 0 then begin
        
             if low < enterprice - 6 * mindiff then sell( holding > 0, order, market ) ;
   
          end

        if holding < 0 then begin
       

             if high > enterprice + 6 * mindiff then sellshort( holding < 0, order, market );
         
          end



      sell( low <longma, order, market )， ignorecheckprice ;

sellshort( high > longma, order, market )， ignorecheckprice ;



  思路是，，进场之后，6个点止损，  或者 多头 跌破 趋势线 longma 立即止损，，，空头 涨过 趋势线 longma 立即止损，，， 麻烦帮忙看看问题出在哪里，怎么修改才能达到这样的效果，，多谢了
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2016/8/26 9:51:28    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

if holding = 0 then begin  
 
            if Bcondthen buy( 1, order, limitr, max( open, longma ) )， ignorecheckprice; 

         end
         
         if holding = 0 then begin
         
            if Scond then buyshort( 1, order, limitr, min( open, longma ) )， ignorecheckprice;

         end




         if holding > 0 then begin
        
             if low < enterprice - 6 * mindiff then sell( holding > 0, order, marketr ) ;
   
          end

        if holding < 0 then begin
       

             if high > enterprice + 6 * mindiff then sellshort( holding < 0, order, marketr );
         
          end



      sell( low <longma, order, marketr )， ignorecheckprice ;

sellshort( high > longma, order, marketr )， ignorecheckprice ;

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只是把 market 改为 marketr？

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