主题：求助：连续合约不同K线周期价格不同

以豆粕连续合约为例：

      日期          K线周期   当日收盘价

2008-12-02      日K线        2243

2008-12-03      日K线        2232

2008-12-04      日K线        2214

2008-12-05      日K线        2135

 

      日期          K线周期   当日收盘价

2008-12-02      5分钟       2243

2008-12-03      5分钟       2577

2008-12-04      5分钟       2582

2008-12-05      5分钟       2135

 

08年12月3日和4日。日K线数据和以5分钟为基础数据计算得来的5、10、15、30、1小时、多小时等数据的开盘价、收盘价、最高价、最低价均不相同。

 

又比如，2009年6月15日的数据，日K线无跳空缺口，以5分钟为基础计算的各级别K线，当天开盘跳空缺口达到—8.01%，超过涨跌停板幅度。

 

同样的问题，在历史上出现了多次。

 

主力合约换月时，日K线因换月造成的跳空缺口可通过除权去掉，但是上述问题存在的跳空缺口，请问应该如何处理？