同品种同周期组合策略的平仓问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

火哥。上面的平仓策略就是我程序里面写的。跟具体的LONGCOND和SHORTCOND的条件应该没有关系吧。因为是框架里面运行的，不是说是各自开平各自的单么。目前的问题是B策略平空开多的时候。就直接平了A策略的持仓。开平仓的源码就是最基本的模板如下：

A策略：

if abb then begin

if holding>0 then begin
if longcond then
sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
if shortcond then
sellshort(1,holding,thisclose);
end

If Longcond1 then
begin
buy(holding=0,1,thisclose);
end

If shortcond1 then
begin
buyshort(holding=0,1,thisclose);
end

end

B策略：

if abb then begin

if holding>0 then begin
if shortcond then
sell(1,holding,thisclose);
end

if holding<0 then begin
if longcond then
sellshort(1,holding,thisclose);
end

if holding=0 then begin
if longcond then
buy(1,1,thisclose);
end

if holding=0 then begin
if shortcond then
buyshort(1,1,thisclose);
end

end

里面的ABB是火哥提前5秒的模板。

主题：同品种同周期组合策略的平仓问题