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主题：求助
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		求助  发帖心情 Post By：2016/4/13 9:46:28 [只看该作者]

图表程序化交易状态下，两个策略针对同一合约。策略A，在10：00点开多1手，计划在11：00点平多。策略B，在10：15开空1手，计划在10：25平空。但实际运行时，与预期有所不同。10：00正常开多，到10：15，该开空时，实际仓位为空仓，没有多单，也没有空单。到10：25时策略B，该平空，预期实际仓位应该有1手多单，但系统没有任何操作，实际仓位仍然为空仓，到11：00时系统也没有任何操作。如何达到以上的预期目的？谢谢

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 9:50:47 [只看该作者]

两个策略，独立运行

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帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 9:53:15 [只看该作者]

你策略运行在什么周期上？贴出你的策略代码


编程无捷径，技巧靠积累。
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liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 10:19:40 [只看该作者]

1分钟。
例如：下面代码：

//策略 A

BUY(TIME=100000,1,MARKET);
SELL(TIME=110000,1,MARKET);

//策略 B

BUYSHORT(TIME=101500,1,MARKET);
SELLSHORT(TIME=103000,1,MARKET);

两个策略在两个独立的框架运行。在图表上能看见如预期的开仓和平仓。但实际仓位不同预期。两个策略有一定的区别，策略A，为覆盖的时间较长，而策略B叫短。因此，就可能出现，策略B嵌入策略A中。如果策略A和策略B，开仓方向相同，不会出现问题。当策略A和策略B开仓方向相反时，就会出现以上情况。
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 11:06:28 [只看该作者]

图表是相对独立的。不会相互影响，你说的现象本地测试下是正常的。

你交易的品种该不是股票吧？（股票只能是用buy和sell交易指令）


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编程无捷径，技巧靠积累。
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liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 11:12:52 [只看该作者]

恒生期指

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liu800710
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等级：论坛游民 帖子：139 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/11 9:37:19 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 11:17:13 [只看该作者]

图表显示正确。开仓和平仓都与预期相同。但实际仓位，指策略B开空后，多单已经平仓，也没有空单。
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美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 11:27:39 [只看该作者]

外盘品种，不允许锁仓，与持仓方向相反的指令即平仓指令。

例：客户有多仓5手，开空2手，则成交后结果持仓变为多仓3手。

[此贴子已经被作者于2016/4/13 11:28:18编辑过]
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liu800710
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有没有其他解决方案

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pyd
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2016/4/13 11:34:45 [只看该作者]

这是交易所规定的

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