主题：后台程序化的几个问题

谢谢！

1. 那我就直接监控持有的非主力合约。但是，原来监控的该品种连续合约还要监控吗？如果继续监控，后台程序同时监控一个品种的2个合约、下单，占用过多资金；如果不继续监控连续合约，那就会一直交易一个快到期的合约。按照您的经验，怎么做比较好？

2. 我理解，手工收盘的目的是将金字塔缓存中的数据写在本地，以免第2个交易日的缓存数据冲掉没有收盘保存的前一个交易日的数据。如果我的理解是对的，那么，虽然凌晨收盘时不必要的，但是如果凌晨收盘了，对存盘的数据也不会有影响。对吗？

3. 其实在我模型加载运行周期上，只需要60根K线，我把K线限制从360时调低到61，系统是否运行的更快些？但是这样做，会不会影响我引用的5分钟周期指标？