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主题：连续与主力合约
帅哥哟，离线，有人找我吗？
lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		连续与主力合约  发帖心情 Post By：2016/3/16 10:58:53 [只看该作者]

隔夜策略测试的时候选择连续合约进行复权

如果是交易的时候选择连续合约下单，是进行复权呢还是不复权？

还有复权和不复权貌似有些数据是不一样的？

请问各位大神，该如何处理？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:01:38 [只看该作者]

选择复权，因为合约换月会有跳空，这样测出来的结果会有不准所以才有启用除权数据一说

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lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:05:00 [只看该作者]

测试的是我知道选择复权

那么实盘的时候，比如我交易白糖连续合约，那这个时候需不需要连续合约复权？


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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:14:48 [只看该作者]

用啊，不然你交易的时候和你回测就千差万别了都

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lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:17:58 [只看该作者]

比如最近的螺纹钢日线，复权后出现了2138的价格，但是不管05还是10合约的最高都不是这个价

问题来了，即使交易连续，必然也会对应到某个合约，对应的两个合约上都不是的话，那么选择复权还有意义么？
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:22:21 [只看该作者]

等比复权后就是这样的，你昨天100开的仓，今天换月合约变成了200

此时你的盈利是100个点，这种情况下的盈利您难道不觉得是不准确的吗？
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lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:23:58 [只看该作者]

我的疑问是，没有这个价格的话，对应到具体合约上，价格会不会乱？

 
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 11:30:12 [只看该作者]

你用向前复权不会改变现在的价格的，历史价格不是某个合约价格

这是无法避免的，除非你别用除权。
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lnjsqh
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等级：论坛游侠 帖子：195 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/12/9 11:35:00 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 13:36:52 [只看该作者]

那岂不是如果依据历史价格做出的信号会随着后面除权次数的增加而发生改变?

之前历史的信号会出现位置变动吧
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
马良
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等级：管理员 帖子：1516 积分：229 威望：0 精华：0 注册：2012/3/30 12:40:56 		  发帖心情 Post By：2016/3/16 13:42:07 [只看该作者]

历史价格会按照比例变化，绝大多数的策略是不受影响的。理论上也不会影响的，除非你的策略就是要用到历史绝对价格。

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