主题：金字塔如何实现蒙特卡洛模拟回测？

请具体描述下，这个你是想要在金字塔中如何实现呢？？？

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODIxNjA5OQ==&mid=207659614&idx=2&sn=399710db8fd179cae0f019936217c967&scene=23&srcid=0912AR3j2oLbaNMCRK7xsWvE#rd

TB在评测中把蒙特卡洛算法加入了，对策略进行了优化。想知道金字塔怎么才能实现这个。

感谢您的建议，我们会在日后的版本增加此功能。

非常感谢，我们需要时会与您联系的

这个算法实际上不需要软件去做特定功能，只要在公式中实现即可。

由于目前3.8版本金字塔在随机数产生上还存在一些问题，我们在随后的3.9版本中会得到修正，使用3.9版本的金字塔通过这个算法的PEL公式如下：

INPUT:K(100),LL(60);

Q:=146;
P:=146;

B:0,NODRAW;
S:0,NODRAW;

FOR I = 1 TO k DO
BEGIN
 M:=RAND(Q)+4;
 N:=RAND(P)+4;
 
 //发现M>N则两数交换
 IF M > N THEN
 BEGIN
  T:=M;
  M:=N;
  N:=T;
 END;
 MA1:=MA(C,M);
 MA2:=MA(C,N);
 
 {if barpos = 200 then
 begin
 MSGOUT(1,NUMTOSTR(M,0)&'MA1:'&NUMTOSTR(MA1,2));
 MSGOUT(1,NUMTOSTR(N,0)&'MA2:'&NUMTOSTR(MA2,2));
 MSGOUT(1,'------------'&NUMTOSTR(BARPOS,0));
 end;}
 
 //防止出现小于150周期的情况
 IF BARPOS < Q+4 THEN
  EXIT;
 
 IF MA1<MA2 THEN
  S:=S+1;
 ELSE
  B:=B+1;
END

IF B>LL AND HOLDING=0 THEN
 BUY(1,1);
 
IF S>LL AND HOLDING>0 THEN
 SELL(1,0);

通过实际的回测发现如果通过MA均线来实现根本达不到那篇文章描述的效果的，可见那篇文章有严重的商业噱头的宣传行为。主要的问题就在于如果当大多数均线都成多头排列时去做多，往往都已经是行情的最高峰时刻，这时进场很多时候都已经是行情的最高峰了，没有实战价值