主题：V3.803版本，在秒周期的日内秒周期交易中发现问题：

本贴BUG问题的真实原因我已找到！为了找出本帖反映的BUG，花了我大量的测试时间及精力反复修改模型代码及测试，才找到bug问题所在！ 

   在模拟服务器上，金字塔系统的持仓函数（THOLDING、THOLDING2等后台持仓函数）返回刷新速率金交所的股指期货与商品期货各不相同（我的金字塔软件是设置在500毫秒）：

   IF股指期货可以在10秒周期正确进行“校对持仓交易”，商品期货仅可以在30秒周期以上能进行“校对持仓交易”（不加入“校对持仓交易”没有问题）。

    在实盘交易中，为了保障后台自动程序化交易的安全性，长线交易、1-30秒周期的日短交易，在交易代码中我是必须要加入自动进行“校对持仓交易”进行“纠错”才安全。所以， 要求把金字塔系统的持仓函数（THOLDING、THOLDING2等后台持仓函数）对所有交易所的品种，不论是模拟服务器还是实盘交易服务器的返回刷新速率提高到500毫秒-1秒。