主题：交易系统测试平台--BUG

第一步  下面是我写的SMA代码 ,然后放在交易系统上测试

input:N(15,1,50),M(2,1,50);
variable:y1=0;
 
 if barpos=1 then
 y:=c;
 else
 
y:=(c-y[barpos-1])*M/N+y[barpos-1];

y1:=y;
jx:y;

ljx:=ref(jx,1);
lc:=ref(c,1);

kd:=cross(lc,ljx);
kk:=cross(ljx,lc);

kdj:=o;
kkj:=o;

sell(kk and holding>0 and date>=1110101 ,0,limitr,kkj);//平多
//sellshort(kd and holding<0 ,0,limitr,kdj);//平空
buy(kd and holding=0 and date>1110101 ,asset,limitr,kdj);//开多
//buyshort(kk and holding=0 ,asset,limitr,kkj);//开空)

第二步 直接用系统的SMA代码 ,然后放在交易系统上测试

input:N(15,1,50),M(2,1,50);
jx:SMA(c,N,M);

ljx:=ref(jx,1);
lc:=ref(c,1);

kd:=cross(lc,ljx);
kk:=cross(ljx,lc);

kdj:=o;
kkj:=o;

sell(kk and holding>0 and date>=1110101 ,0,limitr,kkj);//平多
//sellshort(kd and holding<0 ,0,limitr,kdj);//平空
buy(kd and holding=0 and date>1110101 ,asset,limitr,kdj);//开多
//buyshort(kk and holding=0 ,asset,limitr,kkj);//开空)

问题  第一步和第二的JX是完全重合的，按理他们的收益率和回撤应该是一样的，

但是奇怪的总是出现，这两种方式的收益率和回撤 在K线上是一样的，但是在系统的测试平台中测出来收益率和回撤大为不同！！！！

请版主查证，修改。

我测的是399905  日线