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主题:隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
pt2015
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等级:新手上路 帖子:8 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/8/6 18:24:40
  发帖心情 Post By:2015/8/9 12:11:56 [只看该作者]

您说的我都明白,谢谢解答,

还有两个问题想问一下:

1.隔夜的趋势模型,我应该用股指指数合约来测试,还是用复权了的股指连续合约来做测试?

2.有没有一种可能,某日收盘时候股指指数合约上涨X点(当日收盘价较昨天收盘价比较),而另外4个在交易的具体合约
   比如现在的3月,8月,9月,12月,上涨的点数都比X大?

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