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主题:隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
pt2015
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等级:新手上路 帖子:8 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/8/6 18:24:40
  发帖心情 Post By:2015/8/7 10:49:56 [只看该作者]

我没有测试08合约,测试都是测的if13,

如果我是隔夜的趋势策略,有可能持有好几天的,这样测连续合约好还是指数合约好?

除权后的连续合约我具体比较了一下,在当下的月份,每个K线的价格数据和当下是一样的,
比如现在去看IF1508,和除权的IF00数据一样,但是看之前的,5,6,7月份的具体价格,
根除权的IF00合约又不一样了

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