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主题:隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
pt2015
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等级:新手上路 帖子:8 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/8/6 18:24:40
  发帖心情 Post By:2015/8/7 9:21:23 [只看该作者]

除权后的连续合约不能用在趋势策略里测试,试过了,只有当月的价格是完全一样的,之前月份的都
走样了。

没有要求严丝合缝,也知道不可能严丝合缝,只是说不能差异太大,如果每次差了超过5个点,那是不是可以说
IF13这个综合体在设计上就不太合理?最近几天最夸张的几笔单子,主力合约一次交易比IF13测试里
少盈利了15个点,也就是75跳。综合的东西和主力合约如果长期有这么大的差异,这算不算是个问题?

这里提出这个问题只是希望引起一些注意,因为这个问题只要是用IF13做的策略的朋友都会遇到,
本着对交易负责的态度,都应该关心一下

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