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主题:隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
pt2015
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等级:新手上路 帖子:8 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/8/6 18:24:40
隔夜趋势策略测试结果和实盘差异的问题  发帖心情 Post By:2015/8/6 18:44:00 [只看该作者]

在使用的策略是趋势隔夜策略,开发和测试时都用的IF13股指指数,实际中映射在主力合约上下单的,
最近在跑实盘过程过发现一个较明显的问题,实际在主力合约中成交的单子跟测试中
的同一笔单子,在平仓时盈亏点数差别很大,比如测试中一笔IF13盈利50个点的单子,
实际在IF1508中平仓时盈利只有40个点,想问一下版主你们之前有没有做过这样的统计
,用IF13作出来的策略,实际运行相对较长一段时间后,实际的效果跟测试结果有多少
差异。
如果有一定比例的单子都如我上述所说,实际结果比测试结果差了10来个点,即50,60跳
那测试报告的可信度就要大打折扣了

最近一段时间经常发现股指在运行的4个合约的涨跌幅度差异很大,单个合约跟IF13的差异
也大,以前没有特别在意这个问题。这几天观察下来觉得这问题很严重,如果一直持续下去,
甚至不知道在IF13去开发隔夜趋势策略有没有意义,很困惑,

希望版主给予解答,谢谢!



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