欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 指数和实际行情有出入的问题如何解决

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2242人关注过本帖树形打印复制链接

主题:指数和实际行情有出入的问题如何解决

帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:99 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/12/27 13:28:22
指数和实际行情有出入的问题如何解决  发帖心情 Post By:2014/11/24 10:53:22 [只看该作者]



指数是对所有合约加权计算出来的结果
在空头市场中,远月合约价格低于近月合约价格,如I1501目前价格为518,I1505价格为476
随着持仓不断向远月移仓,远月合约的权重会越来越大,即使在实际合约价格不变的情况下,指数也会不断下移。
这种指数和实际合约价格的偏差会导致实盘和回溯结果出现差异。
各位前辈,是否有人注意过这个问题?
1、由于移仓的影响,指数和实际合约价格的偏差到底有多大,如何计算?
2、是否有办法解决这个问题?
谢谢!

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2014/11/24 11:28:56 [只看该作者]

您是想达到什么目的?改变指数计算方式??


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:99 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/12/27 13:28:22
  发帖心情 Post By:2014/11/24 11:34:31 [只看该作者]

中长线模型测试时一般都用指数吧?
指数回溯测试效果很好,但是担心实盘时会由于这个问题而影响实际效果,所以想看一下有没有解决方法

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2014/11/24 11:35:43 [只看该作者]

你可以用连续,然后启用除权数据来消除换月跳空。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:99 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/12/27 13:28:22
  发帖心情 Post By:2014/11/24 11:38:23 [只看该作者]

除权数据在哪里设置?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2014/11/24 11:44:12 [只看该作者]

新版的除权数据都是自动补充的,你只要测评时选择价格复权模式就可以了,图表上按F11启用复权模式


金字塔—专业程序化软件提供商

金字塔-技术部

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

工作时间:周一至周五 08:30 - 17:30   周末及法定节假日休息

Email:service@weistock.com
 回到顶部