主题：测试报告不一致

相同的测略，都是用期指连续测试。从2010年测试到2014年10月，和单独测试10月份，收益差别很大。

      数据从2014~2014.10                  收益

      14/05      3,326,532.75              14,916.25                0.45%
      14/06      3,354,510.75              27,978.00                0.84%
      14/07      3,391,425.50              36,914.75                1.10%
      14/08      3,389,285.00              -2,140.50               -0.06%
      14/09      3,467,350.50              78,065.50                2.30%
      14/10      3,448,302.50             -19,048.00               -0.55%

2014.05~2014.10

      14/05        220,578.45              20,578.45               10.29%
      14/06        226,779.75               6,201.30                2.81%
      14/07        264,149.69              37,369.94               16.48%
      14/08        285,449.44              21,299.75                8.06%
      14/09        341,161.06              55,711.63               19.52%
      14/10        322,111.00             -19,050.06               -5.58%
单独测2014年10月。

 14/10        228,959.56              28,959.56               14.48%
不同的时间段测试，差别为什么会这么大呢？有些弄不明白。

你自己对照下交易明细自己看下，不同时段开始测试，你的开平位置也可能发生变化，自然会有差异。

 

差别会有肯定会有，但是差别不会有这么大。

打个比方你9月开仓10月巨亏平仓，如果从10月开始测那么没有之前的仓位，就不会有这一笔巨亏。具体你自己对照明细看下啊

明细我仔细对照过了,

2014.05~2014.10和2014.10 成交信号不一致,前者有写地方信号开空的位置,在后者相应位置却变成了开多,部分信号相反.最终导致了两个 不同测试时间长度造成了10月收益不一样的巨大差别.差别如图
此主题相关图片如下：qq图片20141022235816.jpg

能否告之金字塔的测试机制?

你测试k线数量不同导致信号有差异这不是很正常嘛？你自己在图上输出信号条件去看下，这个是否有信号就和你k线条件满不满足有关系

请问金字塔的回测系统里面，每一个信号的测试k线数目有多少？这个测试k线数目能否由用户改变？

1,简单解释下,例如我9月份持有一笔单子,代码里面如果有持仓控制,10月份及时开仓条件满足也不会再开仓。

这样测试时间段就会严重影响实际的收益情况,除非您代码严格限定了日内交易

 

2,图表程序化信号会依据于历史的交易信号来的,具体整个K线数量是根据您设置的测试时间段

麻烦请你看看图：上图应该是正确的信号显示，下图的信号显示不对。

显示不对，你在图上自己输出下信号条件看下是否成立。