主题：强制平仓函数

能否增设换月测试用的强制平仓函数（针对主力合约）？

 

目前已有的主力连续复权数据和商品指数，除了当期的主力合约（尚未复权）可以交易外，其他都是不可交易的。这样数据的实用性将大打折扣。主力连续数据最为可靠和宝贵，但这对于中长期的模型来说，必须准时换月平仓，之后再开新仓（这里指的是测试并非实盘）。如果不是这样，测试将完全失败。

 

因此，用主力合约数据来测试中长期策略将非常麻烦。

 

鉴于这种情况，金字塔能否增加一个针对主力连续合约（测试），能够实现自动强制换月平仓的内部函数？要求在换月前一天收盘前强制平仓。而且考虑到连续数据对指标的直接影响，最好是新合约的头N天不允许开新仓。

 

期待中！