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主题:同根K线上的成交先后顺序问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
allen23
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同根K线上的成交先后顺序问题  发帖心情 Post By:2014/9/6 13:11:20 [只看该作者]

金字塔回测中,无法判断同根K线上的成交先后顺序,

假设

平多条件是C<=95 and holding>0

做空条件是C<=100 and holding=0, 

如果一根K线从100跌到95

账户原来持有一手多单,

实际情况是平多价格95,开空价格95

但金字塔回测时开空价格会以100计算。

从而导致回测失真。

这个问题除了调小K线周期外,还有其它解决方法吗?

谢谢!


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
fantasynew
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等级:论坛游侠 帖子:381 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/10/2 12:35:58
  发帖心情 Post By:2014/9/6 13:35:43 [只看该作者]

没有,等金字塔下个版本的分笔回测。

 

回测开仓价格可以limitr指定


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