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guobixiboy

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关于程序化报单价格差异 发帖心情

Post By：2014/8/6 3:31:15 [只看该作者]

今天继续观察报单价格，我采用的是图标策略，我的信号方式：本周期出信号，次周期开仓，不存在闪烁问题，现在进行仿真测试，发现程序化报价和实际报价有很大的出入，具体表现形式如下：

次周期开盘价		金字塔程序报单价格
2382		2381.8
2382		2381.8
2391.6		2391.6
2391.6		2391.6
2374.8		2374.6
2374.8		2374.6
2376.2		2376.2
2379.2		2379.2

红色表示次周期开盘价和金子塔程序报单价格存在差异，请问造成这种报单价格不一致的原因是什么呢？恳请知道的朋友们解释一下，并告知解决方案，谢谢。（之前是在本地电脑运行程序，现在是在阿里云上运行程序）

qwer123

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Post By：2014/8/6 7:59:58 [只看该作者]

这个报单价格本身就是你自己要的，没有任何问题啊。

你写的报价方式：buy(.....,limitr,o+hd*mi...);就是这样的结果，如果你要以次周期开盘价报单你改成这样：

buy(......limitr,o)就可以了。

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yukizzc

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Post By：2014/8/6 9:26:18 [只看该作者]

你的报单语句是怎么写的，发了看下。

guobixiboy

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Post By：2014/8/6 12:07:00 [只看该作者]

限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价其中hd为0，表示滑点

王锋

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等级：罗宾汉帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13

Post By：2014/8/6 12:15:25 [只看该作者]

以下是引用guobixiboy在2014/8/6 12:07:00的发言：
限价报单 sell(holding>0,lots,limitr,o-hd*mindiff); //如果持多单，则平多单 buyshort(holding=0,lots,limitr,o-hd*mindiff),COLORGREEN; //空单下单，报单价格为：开盘价-hd*最小变动价其中hd为0，表示滑点

你报单时就把价格改了，然后你又去根图表上比价格说不对了？这个逻辑有些古怪