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主题:如何使用交易所时间

帅哥哟,离线,有人找我吗?
nicko
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等级:论坛游民 帖子:152 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2013/2/19 12:53:36
如何使用交易所时间  发帖心情 Post By:2014/4/22 7:56:57 [只看该作者]

 因为本地时间及机器等问题,在即时的K线收开盘价与收盘后的收开盘价格偏差的问题 如果想以交易所时间为准 以做到即时K线与收盘后K线一致 请问怎么做到?
以下摘自其它论坛:

BarFactory是用本地时间还是用交易所时间?



这个知识点是一个很重要的内容。在写实时行情插件、收取行情数据、实盘交易、历史回测时一定要留意这个地方。 

这个地方有可能导致Chart绘图错误、实盘后回测当天历史数据不同,或同一策略在不同电脑上执行结果有差异。

主要的原因是BarFactory在OnBar的触发是根据框架时间进行切片的。
因为多条行情源的时间可能不同步,没法进行统一,故全都按本地时间进行切片。

根据size将一天的86400秒分成Math.Ceil(86400/size)份,当有Trade过来时,根据Trade上的时间分到指定的Bar。
如果交易所时间与本地时间不同步,假设行情时间比本地慢几秒。根据本地时间OnBar已经触发,即此Bar已经关闭,但行情时间还在上一个周期中,此时将 触发新的OnBarOpen,并且后面的Bar时间段与前一个时间段完全一样,后面Bar还无法正确OnBar.在图形显示上又会按后一个Bar为标准。

而如果设计的策略只是为了收取数据则应当设置成使用交易所时间,这样是为了保证不同电脑上接收到的行情数据都是一样的。

所以请问金字塔是否也能做到???
[此贴子已经被作者于2014/4/22 7:58:11编辑过]

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