主题：用盘中触位价来模拟测试后台轮询模式

后台轮询模式的测试是无法回避的问题。以下是我关于轮询测试的一些想法，本人接触金字塔时间不长，抛砖引玉，如有不妥不要见笑。

BUY(开多条件,手数,LIMITR,X); //假设X代表“盘中触位价”

实际情况可能还有一个成交量的问题，但是对于小规模做股指这种流动性很好的品种来说，这样模拟已经非常接近真实情况了，这要比K线走完测试好很多。

如果要做得更加精细一点，也可以考虑当时的成交量，如果当时成交量要大于等于下单量就在当根K线成交，否则就在下根K线，这是比较简单的解决办法，

如果要再精细一点，可以用一套算法来模拟真实的情况。

对于轮询方式，金字塔论坛有一篇广为流传的帖子 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224

对于里面的说法，刚开始还觉得有道理，后来交易了一段时间很快发现这种说法也是非常值得商榷的，原因如下：

1. 程序化交易一般非常频繁，一个品种一年交易1000次以上都不算频率很高的。就股指来说如果开仓平仓各相差一跳，那么一年就是1000*0.4*300=1200000，按现在的保证金这是一倍的收益。

因此这个开平的“点差”是非常值得优化的，甚至可以决定这个模型的成败。

2. 瞬间大幅波动的情况时有发生，象股指一分钟涨跌5，6个点以上的情况比比皆是。遇到光大事件那种情况如果方向反了等K线走完再操作简直是愚不可及的事情。本来抓住瞬间的变化快速反应应该是

程序化交易的优势，但非要K线走完，这不是把优势变成劣势了吗？

我一开始也是用逐K线走完的方式，因为这种方式最稳妥，最能符合测试的情况，但现在我改成后台轮询了，可能我的模型对于偶尔的信号闪烁影响不大，因此开平仓对比起来表现要好于K线走完。

另外在测试中如果我把止损的操作改成本周期限价单入场（用LIMITR，止损价可以提前算出来，因此不需要“盘中触位价”），收益会增加同时最大回撤也会降低。

K线走完这种模式是一种方便程序运行的方式，但并不是符合真实世界运行的方式，真实的情况是上一分钟和下一分钟是连续的，并没有人为的分隔。一个好的程序应该尽可能符合真实世界的情况，而

不是让真实情况来迁就程序。

因此希望金字塔能够增加一个"盘中触位价"，这样大家就可以做轮询方式的测试了。