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如上图显示，dual thrust这个日内策略本应该在当日收盘前平仓的，但是最近发现金字塔里的显示的最终平仓位置都位于次日的开盘价位，这样的一个问题导致在计算资金变化时会有偏差，特别是次日有跳空缺口的情况下就更加明显。请问版主在下面金字塔的这个原始编码里怎样改动才能实现平仓位置处于当日内？PS：貌似在这个编码里没有改变具体时间的函数。

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORgray;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

[此贴子已经被作者于2014/3/3 9:25:42编辑过]

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